一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数

一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数
一道期权的计算题
2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权.那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点.
A．160
B．170
C．180
D．190

一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数
到期前投资者已经获得30点（150-120）的收益
到期时,
当恒指大于10200点时,两个看跌期权者无价值,总收益为30点
当恒指大于10000点小于等于10200点时,前一个看跌期权有10200减实际恒指的价值,后一个看跌期权无价值,所以总收益最大为230点（30+10200-10000）
当恒指小于10000点时,前一个看跌期权有10200减实际恒指的价值,后一个看跌期权有实际恒指减10000的亏损,所以总收益为230点（30+10200-实际恒指+实际恒指-10000）
所以按题干来看,没有正确答案.
我怀疑应该是150买入10200的看跌期权,120卖出10000的看跌期权,因为你想,看跌期权就是跌得越厉害越值钱,所以执行价越高越值钱呀.那样的话就选B啦.