英语翻译credit assessments are determined in accordance with the rules of Basel ll and commercial banks can use them in calculating capital requirements for credit risk (IRB approach.internal rating based approach).according to the financial stat

英语翻译credit assessments are determined in accordance with the rules of Basel ll and commercial banks can use them in calculating capital requirements for credit risk (IRB approach.internal rating based approach).according to the financial stat
英语翻译
credit assessments are determined in accordance with the rules of Basel ll and commercial banks can use them in calculating capital requirements for credit risk (IRB approach.internal rating based approach).
according to the financial statements individual risk factors for occurrence of an event of default is analyzed (profitability,liquidity,indebtedness,activity,size,productivity and growth of business) and their contribution to the overall likelihood of an event of default.
By AJPES S.BON model for each company the total probability of occurrence of a default event is calculated in the 12 months following the date of preparation of financial statements of the enterprise.
conditional probability models are calibrated taking into account the characteristics of the Slovenian economy over long term period,which includes the entire macro- econominc cycle.
unconditional or calibrated probability models of default are basis for determining credit assessments by AJPES S.BON model.

英语翻译credit assessments are determined in accordance with the rules of Basel ll and commercial banks can use them in calculating capital requirements for credit risk (IRB approach.internal rating based approach).according to the financial stat
信用评估按照巴塞尔II规则确定,商业银行可以将信用评估用于计算信贷风险的资本要求（IRB方法,内部评级方法）.
根据财务报表,分析发生违约事件的单独风险（盈利能力,资产折现性,负债,活动,规模,生产效率和业务增长情况）和它们对发生违约事件总概率的促成情况.
通过AJPES S.BON模型,对于每家公司,在编制企业财务报表后12个月内计算发生违约事件的总概率.
考虑较长时期内斯洛文尼亚经济的特点,校准条件概率模型,而该较长时期包括整个宏观经济周期.
无条件的或者校准过的违约概率模型是采用AJPES S.BON模型确定信用评估的基础.

信用评估是确定与Basel ll 和商业银行按规定可以在计算信贷风险资本要求（内部评级方法。内部评级方法）。根据财务报表的一项违约事件的发生是个别的风险因素分析（盈利能力，流动性，负债，活动，规模，生产效率和业务的增长）和他们的贡献，是一个整体的违约事件的可能性。通过AJPES S.BON的每一个违约事件发生的总概率为12个月后对企业财务报表的编制之日起计算公司模式。条件概率模型校准同时要考虑到长...

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信用评估是确定与Basel ll 和商业银行按规定可以在计算信贷风险资本要求（内部评级方法。内部评级方法）。根据财务报表的一项违约事件的发生是个别的风险因素分析（盈利能力，流动性，负债，活动，规模，生产效率和业务的增长）和他们的贡献，是一个整体的违约事件的可能性。通过AJPES S.BON的每一个违约事件发生的总概率为12个月后对企业财务报表的编制之日起计算公司模式。条件概率模型校准同时要考虑到长远的时期，这包括整个宏观经济周期的特点。无条件或校准的违约概率模型，对确定macro- econominc cycle信用评估模型的基础。

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信用进行评估,确定依照你的规则和商业银行巴塞尔可以使用它们来计算资本充足率(IRB approach.信用风险内部评级基于途径)。
根据个体危险因素,财务报表发生违约事件,分析了盈利能力、流动性、负债(、活动、大小、生产率和增长的业务)和他们的贡献于整体的违约事件,的可能性。
通过AJPES S。 好的模型对每家公司的总概率事件发生的一个默认计算之日起12个月后编制财务报表的企业之...

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信用进行评估,确定依照你的规则和商业银行巴塞尔可以使用它们来计算资本充足率(IRB approach.信用风险内部评级基于途径)。
根据个体危险因素,财务报表发生违约事件,分析了盈利能力、流动性、负债(、活动、大小、生产率和增长的业务)和他们的贡献于整体的违约事件,的可能性。
通过AJPES S。 好的模型对每家公司的总概率事件发生的一个默认计算之日起12个月后编制财务报表的企业之一。
逐月条件概率模型考虑了特征的经济在长期的时期的斯洛文尼亚,包括整个宏观- econominc周期。
无条件或校准违约概率模型是依据信用评估,确定AJPES S。好的模型。

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