两个不独立的同分布正态分布函数相减服从什么样的正态分布,与相关系数r有关么.

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两个不独立的同分布正态分布函数相减服从什么样的正态分布,与相关系数r有关么.
有关
N(u1,sigma1^2)
N(u2,sigma2^2)
相关系数为r
那么
X-Y N (u1-u2,sigma1^2+sigma^2-2r*sigma1*sigma2)

所以由两个独立正态随即变量的和仍为正态的，得知X-Y服从均值为X-Y，方差为varX+varY的正态分布。 . 应该还是正态分布的. 具体的值不知道了.

记住这个定理就行：n个相互独立的正态分布的函数的线性组合仍然服从正态分布