我用的怀特检验法得到了如下图的结果,不太懂到底有没有异方差?要是有怎么办?White Heteroskedasticity Test:\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05F-statistic\x0515.95796\x05 Probability\x05\x050.000560Obs*R-squared\x0510.41159\x0

我用的怀特检验法得到了如下图的结果,不太懂到底有没有异方差?要是有怎么办?White Heteroskedasticity Test:\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05F-statistic\x0515.95796\x05 Probability\x05\x050.000560Obs*R-squared\x0510.41159\x0
我用的怀特检验法得到了如下图的结果,不太懂到底有没有异方差?要是有怎么办?
White Heteroskedasticity Test:\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
F-statistic\x0515.95796\x05 Probability\x05\x050.000560
Obs*R-squared\x0510.41159\x05 Probability\x05\x050.005485
\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
Test Equation:\x05\x05\x05\x05
Dependent Variable:RESID^2\x05\x05\x05\x05
Method:Least Squares\x05\x05\x05\x05
Date:06/23/13 Time:15:57\x05\x05\x05\x05
Sample:1 14\x05\x05\x05\x05
Included observations:14\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
Variable\x05Coefficient\x05Std.Error\x05t-Statistic\x05Prob.
\x05\x05\x05\x05
C\x051379419.\x051207282.\x051.142582\x050.2775
X1\x05-266.8774\x05246.6078\x05-1.082194\x050.3023
X1^2\x050.025276\x050.009429\x052.680614\x050.0214
\x05\x05\x05\x05
R-squared\x050.743685\x05 Mean dependent var\x05\x052683624.
Adjusted R-squared\x050.697082\x05 S.D.dependent var\x05\x053916094.
S.E.of regression\x052155339.\x05 Akaike info criterion\x05\x0532.19220
Sum squared resid\x055.11E+13\x05 Schwarz criterion\x05\x0532.32914
Log likelihood\x05-222.3454\x05 F-statistic\x05\x0515.95796
Durbin-Watson stat\x051.516151\x05 Prob(F-statistic)\x05\x050.000560

我用的怀特检验法得到了如下图的结果,不太懂到底有没有异方差?要是有怎么办?White Heteroskedasticity Test:\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05F-statistic\x0515.95796\x05 Probability\x05\x050.000560Obs*R-squared\x0510.41159\x0
你看F检验了 P值只有0.000560 那肯定是显著了 就是说有异方差 虽然t不是很显著但是联合起来的F是显著地
所以有异方差
办法很多啊
你可以取对数缩小数据的scale 从而减少异方差
或者做FGLS啊 feasible general least square
用Heteroskedasticity consistent 统计量啊