大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为100欧元）,期权协议价格为欧元/美元=1.28,期权费为每欧元0.01美元,试

大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为100欧元）,期权协议价格为欧元/美元=1.28,期权费为每欧元0.01美元,试
大1金融期权计算题
投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为100欧元）,期权协议价格为欧元/美元=1.28,期权费为每欧元0.01美元,试分析未来3个月中该期权的执行情况及双方盈亏情况

大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为100欧元）,期权协议价格为欧元/美元=1.28,期权费为每欧元0.01美元,试
A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元.
执行价格为欧元/美元1.28元.
如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1.28元的价格买入欧元,然后去市场上兑换为美元以获利.则A在不考虑固定成本的情况下,得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格).然后拿这个收益再减去固定成本100美元,就是最后A得到的换算成美元的收益.
如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价