请用格林函数推导AR（2）模型的协方差!推导出伽马0就可以，

请用格林函数推导AR（2）模型的协方差!推导出伽马0就可以，
请用格林函数推导AR（2）模型的协方差!

推导出伽马0就可以，

请用格林函数推导AR（2）模型的协方差!推导出伽马0就可以，
格林函数的推导我不懂,也不明白为什么要用格林函数.我不是学统计的,对于LZ问的问题也不太明白到底什么意思.
我想LZ是想问这个组式是怎么推出的?
推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页3.4.2的推导.
如果问的是如何推出伽玛等于0,那么动手算算的话,其实伽玛2就有应该等于0结尾.
可能楼主是想问伽玛0的式子是怎么出来的,那我就被雷到了.
建议楼主可以在matlab中输入help corr是怎么计算的,或者把刚才说的T.这本书看到第三章.
建议lz百度“自协方差”