计量经济学中如何求置信区间?紧急

来源：学生作业帮助网编辑：六六作业网时间：2024/11/22 12:50:47

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计量经济学中如何求置信区间?紧急

计量经济学中如何求置信区间?紧急
一般 y = b0 + b1x1 + b2x2 + ...+ bkxk + u 有k个被估计系数有n组观察值
然后OLS估计的时候假设u服从正态分布
那么所求的b0,b1,...bk 都是服从正态分布的你用计量软件的话会得到一个估计值和一个标准差se (standard error) 但是se是其方差的估计值并不是方差本身
对于要假设检验的枢mu 一般构造 sqrt(n)*(b0 - mu) / se t(n-k) 也就是说~左边的统计量是服从自由度为n-k的t分布然后用t分布的对称性来构造置信区间比如95%的CI
对称性上下取2.5%
b0 的95%的置信区间是 [ mu + se*t_2.5%/sqrt(n),mu + se*t_97.5%/sqrt(n) ]

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