国际金融计算题1、掉期率计算假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对
来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/11/24 17:24:47
国际金融计算题1、掉期率计算假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对
国际金融计算题
1、掉期率计算
假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50
三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500
三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对USD的远期汇率?
2.
购买期权的份额：英镑6.25万 欧元12.5万 日元1250万 美元10万
（1） 美国某公司从英国进口商品,货款价格312.5万GBP,约定三个月后付款,为了避免三个月后英镑汇率升值造成亏损,美国公司通过期权保值,期权费用是1GBP=0.01USD,期权协议价格为GBP1=USD1.45,假设三个月的到期日英镑对美元的汇率出现下列四种情况：
a、若英镑升值,且GBP1>USD1.46
b、若英镑贬值,且GBP1
国际金融计算题1、掉期率计算假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对
1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a,若英镑升值,且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值,且GBP1