国际金融的计算题（急）1）假设上海外汇市场人民币与美元的即期汇率为USD1=RMB7.9825～7.9836,三个月期的远期点数汇率为30～40.现一客户欲与银行做一即期从银行买入100万美元、三个月后卖出1
来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/11/24 17:29:07
国际金融的计算题（急）1）假设上海外汇市场人民币与美元的即期汇率为USD1=RMB7.9825～7.9836,三个月期的远期点数汇率为30～40.现一客户欲与银行做一即期从银行买入100万美元、三个月后卖出1
国际金融的计算题（急）
1）假设上海外汇市场人民币与美元的即期汇率为USD1=RMB7.9825～7.9836,三个月期的远期点数汇率为30～40.现一客户欲与银行做一即期从银行买入100万美元、三个月后卖出100万美元给银行的掉期合同.试求该适用的汇率是多少?
2）假设同一时间内,伦敦的汇率为GBP100=USD200～202,法兰克福的汇率为GBP100=DM380～382,纽约的汇率为USD100=DM193～195.现一投机商手头有100万英镑,试通过计算说明该投机商能否通过三角套汇获利.如能,能获利多少?
3）已知上海外汇市场上某日的外汇牌价如下：
GBP1=RMB12.2426~12.2438
USD1=RMB7.1542~7.1568
试求,
GBP1=USD（ （ ）
国际金融的计算题（急）1）假设上海外汇市场人民币与美元的即期汇率为USD1=RMB7.9825～7.9836,三个月期的远期点数汇率为30～40.现一客户欲与银行做一即期从银行买入100万美元、三个月后卖出1
1）适用汇率：即期汇率7.9836,远期汇率7.9855(7.9825+0.0030)
2)换成同一标价法,且基准货币为1(间接标价)
伦敦:GBP1=USD2.00～2.02
法兰克福:DM1=GBP1/3.82～1/3.80
纽约:USD1=DM1.93～1.95
汇率(中间价)相乘:[(2.00+2.02)/2]*[( 1/3.82+1/3.80)/2]*[ (1.93+1.95)/2]=1.02347不等于1,有利可图
因为乘积大于1,1000000英镑可以在伦敦市场兑换成美元(2.00),再将美元在纽约市场兑换成马克(1.93),再将马克在法兰克福兑换成英镑(1/3.82),再减去投入的1000000英镑,即为获利:
1000000*2*1.93*1/3.82-1000000=10471.20英镑
3) GBP1=USD12.2426/7.1568~12.2438/7.1542= USD 1.7106~1.7114