金融中的ALM是什么意思呢

来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/12/23 17:24:51
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资产负债管理简称ALM(Asset&Liability Management),最初是针对利率风险而发展起来的.美国在放松利率管制前,金融资产或负债的市场价值波动不大,但随着1979年美国对利率放松管制以后,金融资产负债的市场价值就有了较大的波动,导致投资机构作决策时更多地同时考虑资产和负债.尽管ALM最初是随着管制利率风险而产生的,但随着ALM方法的发展,非利率风险如市场风险已被纳入ALM中来,使ALM成为金融机构风险管理的工具之一. 目前,无论是投资者还是监管机构,都对ALM方法的适用性给予了足够的重视.
　　现在,我国的金融市场正处于一个高速发展和不断趋于成熟的阶段,国家也非常重视金融市场的发展. 同时,我国的投资者和监管机构管理风险的水平也亟待提高.ALM是金融机构风险管理的有效工具之一,研究ALM符合现阶段我国金融市场发展的需要.随着我国市场机制的完善,金融资产的品种将会逐渐丰富,同时,资产面临的风险也将日益增加,这就要求金融机构采用更加科学的方式来进行投资决策,因此,ALM有着广阔的应用前景.国内外金融学者对资产负债管理进行了大量研究,构建了许多有价值的资产负债管理模型.
　　随机规划处理资产负债管理问题很有效,它把资产和负债放到同一个框架中,考虑不同的风险规避水平,在政策和操作规则的约束条件下,使投资组合最优化目标函数.资产负债管理中包含了很多不确定性,如未来经济运行的不确定性、金融市场中的不确定性,我们要让这些不确定性因素具体化,一般是估计它们的概率分布,构建数学规划模型.随机规划就是带不确定性的数学规划,能应用到很多领域,包括金融资产负债管理.

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