波动聚类（volatility clustering）

来源：学生作业帮助网编辑：六六作业网时间：2024/12/24 04:46:48

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波动聚类（volatility clustering）
波动聚类（volatility clustering）

波动聚类（volatility clustering）
经典资本市场理论在描述股票市场收益率变化时,所采用的计量模型一般都假定收益率方差保持不变.这一模型符合金融市场中有效市场理论,运用简便,常用来预测和估算股票价格.但对金融数据的大量实证研究表明,有些假设不甚合理.一些金融时间序列常常会出现某一特征的值成群出现的现象.如对股票收益率建模,其随机搅动项往往在较大幅度波动后面伴随着较大幅度的波动,在较小波动幅度后面紧接着较小幅度的波动,这种性质称为波动率聚类(volatility clustering).该现象的出现源于外部冲击对股价波动的持续性影响,在收益率的分布上则表现为出尖峰厚尾（fattails）的特征.

波动聚类（volatility clustering） high volatility是什么意思请问volatility spillovers是什么意思? financial market volatility是什么意思? price volatility是什么意思 stock price volatility是什么意思英语翻译这是描述外汇汇率变动的句子.Dollar is volatile vs Euro.CAD volatility picks up.我的问题核心是volatile在外汇术语中是什么意思？波动不是fluctuant吗？ volatility和variance的区别是什么请教一句外汇英语（技术分析类）Stop:With an initial stop at 99.00,we have a buffer on support but not for high volatility.后半句“have a buffer on support but not for high volatility.翻译机：停止：在最初停留在99.00 ,我波动光学, 波动光学英语翻译previous one-year rolling daily return volatility 波动数和波动频率的区别? 由波动曲线求波动方程,V0 英语翻译The volatility parameter can be estimated either from historical data (historical volatility) or implied from the price of European options (implied volatility).In the first case,the length of the time series,the frequency and the estimat 请教在这个上下文中volatility的意思In simple terms,China favours tight controls of the economy whereas the US prefers free market solutions,hence the volatility here,he says.这里的volatility是什么意思? 英语翻译the freight rate volatility in logarithm (ht) is deﬁned as the one-step ahead conditional volatility of freight rate from an AR-GARCH model, 压力表波动如何读数