关于计量经济学Brooks那本书F检验和Chow test里被约束数量的问题我原来学的伍德里奇的计量,F检验里自由度算法是n-k-1.现在Chris Brooks那本金融计量学导论里很多说法不一样.比如F检验自由度算
来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/12/23 10:56:27
关于计量经济学Brooks那本书F检验和Chow test里被约束数量的问题我原来学的伍德里奇的计量,F检验里自由度算法是n-k-1.现在Chris Brooks那本金融计量学导论里很多说法不一样.比如F检验自由度算
关于计量经济学Brooks那本书F检验和Chow test里被约束数量的问题
我原来学的伍德里奇的计量,F检验里自由度算法是n-k-1.现在Chris Brooks那本金融计量学导论里很多说法不一样.比如F检验自由度算法是T-k,T跟N一个意思,K的定义却是number of regressors in unrestricted regression,对于类似y=beta1+beta2*x2+beta3*x3这样的多元回归模型,这里的K是数beta还是x啊?beta1是代表常数项还是后面其实有个等于1的X1?还有就是邹至庄检验那里,Brooks的算法也是（T-2K）/K.K的定义同上,如果三个模型中未约束模型是rgt = α + β*rMt + ut,那么K的数量是指α跟beta还是α跟rMt?
关于计量经济学Brooks那本书F检验和Chow test里被约束数量的问题我原来学的伍德里奇的计量,F检验里自由度算法是n-k-1.现在Chris Brooks那本金融计量学导论里很多说法不一样.比如F检验自由度算
自由度这玩意,是比较难弄清楚.
其实自由度的概念,是参考了线性方程组理论里面解的自由度问题.
但是根本还是要弄清楚F检验的含义
Q1：
在这里,以题主的例子为例子,
y=beta1+beta2*x2+beta3*x3
那么说F检验是检验H0: beta2 = beta3 = 0,这里约束个数为2
按照Woodridge的说法,那就是k = 2,指的是斜率系数（beta2,beta3）个数.F ~ F(2, n - 3)
按照Brooks的说法,那就是k = 3,指的是解释变量个数.F ~ (2, n - 3)
也就是说,k是斜率系数的个数或者解释变量个数,不是什么beta或者x
Q2：
beta1就是代表常数项,常数项在多元回归里就是观测值都为1的x1
Q3：
对于模型
rgt = α + β*rMt + ut
rMt明显是一个解释变量,所以斜率系数是β.
Brooks的K应该就是等于2,也即α和β