两个平稳序列之间能否存在长期均衡关系?如果可以,应该用什么方法检测?
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/26 11:11:04
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教科书上说的 长期均衡关系,一般指的非平稳序列之间的协整关系.按协整的定义,2个平稳序列之间没有长期的均衡关系.
不过我个人认为:当2个序列都平稳的时候,建立回归方程是有意义的,如果估计的系数显著,这个回归方程显然也是反映了一种长期的均衡关系(有因果意义).如果估计系数不显著(一元回归,不显著应该是常见的),可以建立VAR模型,从granger因果的角度讨论.
你的这个问题很有趣,希望我的观点能抛砖引玉!
两个平稳序列之间能否存在长期均衡关系?如果可以,应该用什么方法检测?
时间序列数据协整分析两组时间序列数据两年lny、lnx 都是一介单整的,进行协整分析后发现两者之间存在协整关系,用普通OLS估计方程后,残差序列数据也是平稳的.那么我在用Eviews做误差修正
求eviews分析,用动态分布滞后模型检验两个序列是否存在协整关系并建立误差修正模型 长期关系是什么?用动态分布滞后模型估计的如上图,ZC = 112.5857 + 0.2145ZC(-1) + 0.6706SR - 0.21SR(-1) +u所以ZC与SR
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