协方差矩阵公式是什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/26 11:11:39
协方差矩阵公式是什么?协方差矩阵公式是什么?协方差矩阵公式是什么?在统计学与概率论中,协方差矩阵(或称共变异矩阵)是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的方差.这是从标量随机变量到高维度随机向量的自

协方差矩阵公式是什么?
协方差矩阵公式是什么?

协方差矩阵公式是什么?
在统计学与概率论中,协方差矩阵(或称共变异矩阵)是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的方差.这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广.
假设X是以n个标量随机变量组成的列向量,
 
并且μi 是其第i个元素的期望值, 即, μi = E(Xi).协方差矩阵被定义的第i,j项是如下协方差:
矩阵中的第(i,j)个元素是Xi与Xj的协方差.这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广.