matlab如何产生定协方差的白噪声

来源：学生作业帮助网编辑：六六作业网时间：2024/11/28 18:04:04

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matlab如何产生定协方差的白噪声
matlab如何产生定协方差的白噪声

matlab如何产生定协方差的白噪声
设协方差矩阵C为3x3,则z为所求噪声.可验证Cz=C
C=[ 10 -3 -1
-3 5 2
-1 2 1];
[V,D] = eig(C);
A = V*sqrt(D);
x = randn(1000,size(C,1));
z = x*A';
Cz = cov(z);

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