什么是违约概率?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 13:23:41
什么是违约概率?什么是违约概率?什么是违约概率?违约概率(probabilityofdefault,PD)国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿.与1998年的协议相

什么是违约概率?
什么是违约概率?

什么是违约概率?
违约概率(probability of default,PD) 国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》 在2004年6月正式定稿.与1998年的协议相比,新协议的最大创新之处是提出IRB法,即允许银行采用内部数据估计风险计量参数,包括违约概率PD,违 约损失率 LGD ,违约风险暴露 EAD和 有效期限 M等.