从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 16:35:49
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从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?
从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?

从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?
滞后阶数p的方法是
1.y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数
2.u_t是白噪声而不出现序列相关
3.p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好