詹森指数如何计算
来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/12/23 12:58:11
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詹森指数如何计算
Rm,t为市场投资组合在t时期的收益率；Ri,t为i基金在t时期的收益率；Rf,t为t时期的无风险收益率,βi为基金投资组合所承担的系统风险.
詹森指数”（jensen’s measure）,当大于零时,说明基金组合表现优于市场组合,基金能战胜市场；当小于零时,说明基金没有战胜市场.该指数越大越好.詹森指数隐含了一个假设,即基金的非系统风险已通过投资组合分散掉了,该模型只反映了收益率和系统风险因子之间的关系.