eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?协整检验的结果如下,如果估计出

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 14:15:34
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eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?协整检验的结果如下,如果估计出
eviews 协整分析结果



原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?


协整检验的结果如下,如果估计出协整方程?




最上面的  1 cointegrating equation 协整结果下面还有  2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation 等等,这些都是啥意思?



修正系数Adjustment coefficients





哥哥 还有一个问题


第三,原文给出了一个协整关系的标准化协整向量,这个是不是协整方程?

一个协整关系的标准化向量这个和文中的协整方程又有什么区别呢?

eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?协整检验的结果如下,如果估计出

JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”?楼主哪所大学的(厦大?)?导师是谁,方便透露么? 非常impressive啊,搞应用的懂cointegration(就是你说的协整).


这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white noise.而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).

Johansen test 是用来检验cointegration的.原文里,截距项是用likelihood ratio (LR) test.这个很正常,反正也要用MLE来做,LR比其他那两个test更容易.

cointegrating equation 就是协整方程.你也应该知道,协整方程不可能把所有系数都consistently计算出来的.必然要以其中一个为基点normalize.所以,计算结果是以第一个变量为基点单位normalize的.这也是为什么HKE的系数是1,而且没有standard error.

修正系数其实就是建立在原来所有变量(HKE,HKM2等等)的 first order difference (D(HKE),D(HKM2)等等).因为如果原来的模型是I(1),没法consistently计算,那么first order difference 之后的就是I(0).很容易计算.甚至某些情况直接用OLS计算都可以.每个修正系数下的standard error也是这么计算出来的.

eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?协整检验的结果如下,如果估计出 怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析 ADF检验在eviews中怎么操作?除了操作以外怎么分析结果, Eviews对两个一阶单整的时间序列协整分析具体步骤是怎样的呢? 如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程?有的书上说可以直接从检验里面读出协整方程,不知道怎么读?急求教!叩谢中! eviews 协整方程怎么写另外,在什么地方能看出常数项的t值。 我的EVIEWS的回归分析结果,帮我分析下吧! 求大神帮忙分析eviews回归分析的结果~RT~跪谢~ 请问怎么用EViews软件做数据分析单位根检验,协整检验,好象还要用到差分方程,要不要去学一下计量经济学? eviews运用用这些数据做单位根检验、协整分析、格兰杰因果、建立var模型、脉冲、方差分解.乱七八糟的, eviews结果分析,如何判断各解释变量的t检验是否显著? eviews估计结果怎么分析F-statistic值解释什么?以及其他 Error Correction Model 用EVIEWS怎么做呢?具体步骤和结果怎样分析, eviews单位根检验的问题eviews在进行单位根检验的时候,X,Y之间不具有协整关系,但是LOGX,LOGY(即它们的对数之间)协整检验通过,这种现象怎么解释 时间序列数据协整分析两组时间序列数据两年lny、lnx 都是一介单整的,进行协整分析后发现两者之间存在协整关系,用普通OLS估计方程后,残差序列数据也是平稳的.那么我在用Eviews做误差修正 EVIEWS软件做回归分析,R方的值大于D-W值,说明是伪回归,如何做残差的协整检验?是研究房地产投资与GDP的回归分析.是Eviews软件3.0,问题23号之前有效. 用eviews怎么画协相关图 求eviews结果分析.想问下回归结果显著吗?最好能解释下主要检测指标的意思