如何计算调整各企业的贝塔值?

来源：学生作业帮助网编辑：六六作业网时间：2024/12/19 01:23:43

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如何计算调整各企业的贝塔值?
如何计算调整各企业的贝塔值?

如何计算调整各企业的贝塔值?
由于Beta是股票（或组合）历史收益率对同期指数收益率的回归系数,因此,在Beta计算中面临的第一个问题就是样本频率的选取,即,我们是用组合的日收益率、周收益率还是月收益率来进行回归.
目前市场上流行的Beta一般是以周收益率回归计算的,这样做主要是为了剔除涨跌停板的影响——涨跌停版的限制在一定程度上缩小了真实的Beta值.但是,各种指数的周波动率显著大于日波动率（见表）,如果我们应用Beta于股指期货的套利,那么,T＋0模式下更频繁的交易显然要求我们提供更加精确的日Beta值.

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