久期是债券的price-yield曲线的斜率还是price对yield的弹性?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/27 10:24:03
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久期是债券的price-yield曲线的斜率还是price对yield的弹性?
The duration ( interest rate sensitivity ) of a bond at any yield is ( absolute value of ) the slope of the price-yield function at that yield.

曲线的斜率,不就是price对yield的弹性嘛?这俩都对。

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