久期是债券的price-yield曲线的斜率还是price对yield的弹性?
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/26 08:27:04
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The duration ( interest rate sensitivity ) of a bond at any yield is ( absolute value of ) the slope of the price-yield function at that yield.
曲线的斜率,不就是price对yield的弹性嘛?这俩都对。
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