VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗?

VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 求关于VAR向量自回归模型的中文书吗?最好详细点的, 怎样用向量自回归模型(VAR)分析汇率与贸易之间的关系? 在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗如题，都是VAR，我就不懂是一个东西吗？？还是说，后者是前者在金融资产组合投资风险中得应用？？ 向量自回归VAR 模型可以有几个变量?我要设置多变量的话用eviews怎么操作? Eviews 建造自回归模型以后的公式怎么来理解?RT,我想建造一个自回归模型来研究一个工资方面的问题,我设了那个工资的变量为ser01,然后我用了eviews里面的建造VAR模型建造了一个模型,又在proc 在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR（向量自回归）模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的spec参数（包含了预测后的期望得到的模型类型,阶数等基本信息）怎么写呀?刚开始用,不是很 VAR模型是不是随机性的时间序列模型 用向量自回归模型之前需要做ARCH异方差检验吗? 多元logit回归模型较其他回归模型的优势? var模型的适用条件是什么 这是我做出来的VAR（向量自回归模型）的结果.看不太懂.着急哎.怎么看估计值显著不显著啊?不显著怎么办啊.Vector Autoregression EstimatesDate:05/08/12 Time:16:43Sample(adjusted):1991 2010Included observations:20 a 建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳.我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了 计量经济学中的一道自相关问题普通的回归模型是：一阶自回归自相关求U5 多元线性回归模型中,自相关性的分析在一个多元线性回归模型中,非全部的变量具有自相关性,在用广义差分法时,变量应如何处理,系数P该如何定义? 能不能基于VEC模型做脉冲响应函数和方差分解?我找的数据都是不平稳的,但一阶协整.不平稳的数据应该不能建立VAR模型.我看的文献里面的脉冲响应函数和方差分解都是基于VAR模型来做的,那 解释回归模型,回归方程,估计回归方程的含义