VAR模型是不是随机性的时间序列模型

VAR模型是不是随机性的时间序列模型 VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. 平稳的时间序列模型你会不 var模型的适用条件是什么 时间序列构成要素组合模型的加法模型和乘法模型中,对季节因素的表述有什么区别 观测数据分析中几种方法的探讨(一) 回归-时间序列模型和贝叶斯预测模型 时间序列模型和神经网络模型有何区别? 请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? 时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? 如何用spss对时间序列的arma模型定阶?rt 时间序列分析运用ARMA（q,p）模型,如何确定q、p的取值 在数学建模中时间序列模型用在哪些方面 原子模型是不是电子云模型? eviews 做时间序列分析的时候怎样最已经拟合好的模型做序列预测?如题!以及一介差分后的ARMA模型方程要不要写出原序列的方程 ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗1、如果不能，请问要怎么处理，我试过将原序列变为原数所据的LOG(Y)形式，但还是不行 EVIEWS计算VaR已经做出了模型,接下来需要用标准差来计算VaR了,但是我做了预测之后的标准差序列和条件标准差最后收敛到无条件方差,变成常数了.请问从做出模型之后,该怎么在EVIEWS6.0下进行 怎样用SAS对时间序列进参数估计请给出对一组时间序列进行MA模型拟合时的参数估计程序实例.