一道 期货投资分析 期权计算题,当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%（按单利计）.则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元.

一道 期货投资分析 期权计算题,当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%（按单利计）.则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元.
一道 期货投资分析 期权计算题,
当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%（按单利计）.则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元.
1.18 B.1.67 C.1.81 D.1.19

一道 期货投资分析 期权计算题,当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%（按单利计）.则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元.
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案,里面有专门这道题的过程和答案,点我的名字,在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了

A
40+x=42/（1+8%/4）

投资分析教材上不有解题方法么。用一阶段二叉树模型来计算就可

二叉树模型定价公式。。。计算过程都是公式编辑器编的公式，不知道怎么贴过来。。。