时间序列分析中AR(2)的偏自相关系数求解过程我想知道利用k阶自回归模型中求解回归系数的那个过程,把这个相关系数算出来,我自己算得k=1是跟答案不一样,

时间序列分析中AR(2)的偏自相关系数求解过程我想知道利用k阶自回归模型中求解回归系数的那个过程,把这个相关系数算出来,我自己算得k=1是跟答案不一样, 时间序列延迟自相关系数的matlab实现谁有详细代码 如何利用stata10计算和检验时间序列的自相关系数和偏相关系数? eviews中做自相关系数和偏自相关系数函数的具体步骤是怎样的? eviews自相关系数图 怎样判断拖尾截尾这是做完二阶差分的数据 求大神帮看看拖尾截尾 AR MA 分别作几阶 平稳时间序列的均值、方差固定,它的自相关系数还有什么意义平稳时间序列,即使是WSS,已知它在各个时间点上的随机变量的均值、方差都是固定不变的.这相当于序列中这些随机变量是独立(?) 时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? 时间序列的五阶自相关系数的大小是否能够真实地说明事件序列的当前值受其前后五个时间点的值影响的大小?一个时间序列的五阶自相关系数的大小是否能够真实地说明事件序列的当前值受 请问如何用eviews绘制序列的自相关和偏自相关系数图?我想绘制AC和PAC的图形! 用MATLAB设计AR时间序列预测模型一组数据,是某地一年时间内,每隔一小时的风速,期望用MATLAB设计AR MODEL自回归方程模型,实现预测,已及错误分析.datetime wind_speed1994-1-1 01:00 01994-1-1 02:00 01994-1-1 03: 只有平稳,具有自相关的数据才能做时间序列分析吗? Eviews做时间序列分析 全是小值波动的话是什么模型?AR?ARMA?MA? 时间序列中各阶自相关系数与偏相关系数是不是一定要小于1的啊我就是问是不是对任何一个时间序列（无论平稳或者不平稳）都有这性质吗？ 两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性? 哪位时间序列分析方面的大神,帮我建一个AR（P)模型,时间序列A=[0.6337,-0.1415,2.6863,0.7659,0.0905,1.5765,4.1232,5.8021,0.1650,1.6288,3.6476,-0.7237,-4.7569,-5.6606,-2.8512,-2.3948,-3.7381,-0.8529,-10.3476,-13.2583,-12.9010,-11.2 应用时间序列分析题设有如下AR（2）过程：（Xt）=（Xt-1）-0.5（Xt）-2+（at）,（at）~NID(0,0.5)(1)写出该过程的yule-walker方程,并由此解出p1和p2.（2）求（Xt）的方差.注意：由于文字叙述原因,以上 概率论相关系数问题如何求2组点的相关系数 SAS时间序列分析