英语翻译只翻译每课的名称就行了,后面的介绍不用翻,是供各位参考的.Derivative SecuritiesThis course unit covers the valuation and application of financial derivatives instruments,and the use of no-arbitrage arguments and ris

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英语翻译
只翻译每课的名称就行了,后面的介绍不用翻,是供各位参考的.
Derivative Securities
This course unit covers the valuation and application of financial derivatives instruments,and the use of no-arbitrage arguments and risk neutral valuation for the relative pricing of financial derivatives.
•Foundations of Finance Theory
This course unit provides a foundation in the most important models in finance:general no-arbitrage relationships (forward parity,put-call parity,MM theorem,the law of one price),stock valuation models (APT,CAPM,TSP) and option pricing models.
•Martingales with Applications to Finance
The course unit content includes:probability,measures and random variables; integration with respect to a probability measure; price processes,self-financing portfolios and value processes; arbitrage opportunities and equivalent martingale measures; market completeness; options and option pricing; stopping times and the optional sampling
theorem.
•Stochastic Calculus
The course unit content includes:Wiener process; continuous local martingales; the quadratic variation process; Ito’s integral with respect to a continuous semi-martingale; the Levy characterisation theorem; the martingale representation theorem; optimal prediction of the maximum process; Bassel process; the Ornstein-Uhlenbeck process; branching diffusion; Brownian bridge; the Shiryaev process; the sequential testing equation; the quickest detection equation; the existence and uniqueness of solutions in the case of Lipschitz coefficients.
Semester 2
•Brownian Motion
This course unit covers:heat equation,diffusion equation,Einstein’s derivation of the diffusion equation,the Wiener process,the Ornstein-Uhlenbeck process,strong Markov property,diffusion processes,boundary classification,the Kolmogorov forward and backward equations,probabilistic solutions of PDEs.
•Computational Finance*
This course unit covers computational methods,including Monte Carlo and Lattice methods for option pricing,finite difference methods for parabolic PDEs with emphasis on Crank Nicolson methods for parabolic systems,point and line relaxation and PSOR methods,and quadrature methods.
•Financial Econometrics
This course unit covers OLS,ML and GMM estimation methods,univariate time series analysis and various topical issues such as ARCH,Vector Autoregressive Models,unit roots,error correction,co-integration and nonlinear time series models.
•Stochastic Modelling in Finance
The unit focuses on mathematical models in financial mathematics.This includes:hedging strategies and managing market risk using derivatives; binomial model; risk-neutral valuation; diffusion-type models for stock prices; Black-Scholes formula; stochastic volatility models and option pricing with transaction costs.
有没哪位是从国外学了这课程的？

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金融理论初步
金融实践技巧
随机微分概念
布朗运动
计算金融
计量经济学
随即变量在经济学中的应用

引出的安全
这课程单位掩护评价和财务引出之物器具的申请, 和那使用不-仲裁争论和危险中立者亲戚的评价订价的财务引出之物。
?财务理论的基础
这课程单位在财务的最重要的模型中提供一个基础:一般的不-仲裁关系 (向前的同等, 放-呼叫同等, 毫米定理, 法律一价格), 存货评价模型 (倾向于, CAPM,TSP) 和选项订定的价格模型。
?Martingales 用...

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引出的安全
这课程单位掩护评价和财务引出之物器具的申请, 和那使用不-仲裁争论和危险中立者亲戚的评价订价的财务引出之物。
?财务理论的基础
这课程单位在财务的最重要的模型中提供一个基础:一般的不-仲裁关系 (向前的同等, 放-呼叫同等, 毫米定理, 法律一价格), 存货评价模型 (倾向于, CAPM,TSP) 和选项订定的价格模型。
?Martingales 用申请对财务
课程单位内容包括: 可能性、措施和随意变数; 对可能性尺寸的和尊敬整合; 价格程序, 自己的-融资文件夹和价值程序; 仲裁机会和同等物 martingale 措施; 市场完全; 选项和选项订价的; 停止时代和可选择的抽取样品
定理。
?随机程序微积分学
课程单位内容包括: 维纳程序; 连续的地方 martingales; 二次的变化程序; 国际贸易组织的整体与尊敬到一连续的半-martingale; 征税描述定理; martingale 表现定理; 最大值程序的最佳的预测; Bassel 程序; Ornstein-Uhlenbeck 的程序; 分岐散布; 布朗桥; Shiryaev 程序; 继续的测试相等; 最快的发现相等; 在 Lipschitz 系数的情况存在和解决的独特。
学期 2
?布朗运动
这课程单位掩护: 热相等, 散布相等、爱因斯坦的散布相等引出, 维纳程序, 那 Ornstein-Uhlenbeck 的程序, 强壮的 Markov 特性, 散布程序, 边界分类, Kolmogorov 向前的和向后的相等,PDEs 的盖然性的解决。
?计算的财务*
这课程单位掩护计算的方法、包括蒙地卡罗和格子方法为选项订价的, 有限的不同方法为抛物线的 PDEs 用强调在脾气暴燥的之上尼科尔森方法为抛物线的系统、点和线放松和 PSOR 方法, 和求积方法。
?财务的经济计量学
这课程单位包括 OLS 、毫升和 GMM 判断方法, 单变数计时系列分析和各种不同的谈论议题如此的当做拱门, 矢量 Autoregressive 模型, 单位根, 错误订正, 共整合和非线性时间系列模型。
?随机程序在财务做模型
在财务的数学数学的模型上的单位焦点。 这包括: 围以树篱策略而且使用引出之物管理市场危险; 二项的模型; 危险-中立者的评价; 散布-以股价的类型模型; 黑色-Scholes 公式; 随机程序挥发性模型和选项订价的与交易费用。

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