实值期权和虚值期权有什么区别?请举个例子
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/18 15:06:39
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首先要明白到期日价值的概念,到期日价值就是到期时可以获得的净收入.
实值期权和虚值期权简单的说就是假定当前就是期权的到期日,看到期日价值与0的关系.
比如一个股票目前市价10元,你有一个执行价格为12的看涨期权,也就是说可以以12元买入这个股票的权利,假设目前到期,你肯定不会行权的,因为市价10元,如果买,你获得收入就是10-12=-2元,所以这时就是虚值状态.如果执行价格为8元,你就会行权,这样你可以赚两元(不考虑成本),这时就是实值状态.
看跌一样道理
其实就是能不能换到钱
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举例说明期权的投机过程,例子里有数字可以说明期权的杠杆作用也可以说明期权收益的无限性,只要说明了期权的投资原理就行
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写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
我想做二元期权谁有二元期权的好平台推荐一下
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