Eviews中 Inverted AR Roots -.09

来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2025/02/02 10:37:45
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Eviews中 Inverted AR Roots -.09
在一阶时间序列模型中,模型的平稳性是根据其系数的大小是否在-1和1之间来判断,在此区间就叫收敛,即平稳,否者就是发散数列.而通常情况下我们设定的模型不仅仅是ar(1),还可能是ar(2)等模型,这种情况下,如何来判定它的收敛性?
如果你看过时间序列的高级教材就会发现,可以从“差分方程”的角度来理解自回归方程,而差分方程的解涉及到“特解”和“通解”,此时求解差分方程的方法是使用所谓的“特征方程”,并通过特征方程的解来判断时间序列的收敛性.比如x(t)=ax(t-1)+bx(t-2),定义其特征方程为bx^2+ax-1=0,由此来判断其收敛性.
你问题中的Inverted AR Roots 即来源于此.

你这是做VAR模型吧

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