在GARCH（1,1）模型的条件方差方程中添加一个虚拟变量,如何用eviews操作?非常急,

在GARCH（1,1）模型的条件方差方程中添加一个虚拟变量,如何用eviews操作?非常急, 根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算 stata在做 garch模型时 在arch 出回归结果后如何生成σn变量算出第n天的条件方差啊? eviews求助,garch模型的问题我是要用garch来做股票收益率,但是garch（1.1）或者garch(1.2)得出来的结果P值都有一个大于0.05, AIC这些都是正数,请问是哪里出错了?要异方差检验吗? eviews 中的garch模型我用eviews来建立GARCH（1,1）.结果如下图所示.请问我怎么写出来公式啊.还有这样的情况下我该怎么预测将来的数值呢? 这是EVIEWS做的GARCH估计后的条件方差图,请问这个图能说明什么? 什么是arch模型和garch模型? eviews建立garch模型前的问题eviews建立garch模型前如何进行ARCH—LM检验,如果能在线回答最好了. “能否用EVIEWS6.0 直接构建向量GARCH模型,如果能,功能模块在哪里?” 用EVIEWS 计算Value at risk我想计算一下各种分布下GARCH的Value at risk的值,GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算VaR的,可是因为涉及t-分布,跟GED分布,用EXCEL我也不知道怎么算~所以想问问 （用方程解,要具体计算过程）某校航空模型小组在飞机模型比赛时,第一架模型飞机比第二架模型飞机少飞480米.已知第一架模型飞机的速度比第二架模型飞机的速度快1米/秒,两架模型飞机在 请问一下garch模型与arma模型有什么关系? 计量经济学方差的问题在计量经济学双变量回归模型中,可以求出斜率和结局的估计量的方差,公式不好打,特截图如下.β2估计量的方差我证明了,但是当我证明β1估计量的方差时出现了错误.我 期货中,什么数据可以运行GARCH模型,用eviews6.0我在写论文关于做棕榈油期货综合表现,用garch分析用eviews6.0.有求于给位大神.现在excel表中,有现货价格（spot price）和期货价格（future price）,还有 在平常中的概括平差函数模型中水准网的条件方程和限制方程怎么列?是否和条件方程 AMOS做出来的结构方程模型标准化后的因子负荷大于1,我做出来的结构方程模型有好几个潜在变量的因子负荷都是大于1的,而且是标准化后的结果,另外,误差项的方差都好大,都是大于1的,最大的 按照如下模型产生一组随机序列 x(n)=0.8x(n-1)+w(n),其中w(n)为均值为0,方差为4的高斯白噪声序列.按照如下模型产生一组随机序列 x(n)=0.8x(n-1)+w(n),其中w(n)为均值为0,方差为4的高斯白噪声序列（1） 一元回归方程的模型存在异方差,回归系数最有效的估计是：Y平均/X平均,为什么?