期货中,什么数据可以运行GARCH模型,用eviews6.0我在写论文关于做棕榈油期货综合表现,用garch分析用eviews6.0.有求于给位大神.现在excel表中,有现货价格(spot price)和期货价格(future price),还有
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/16 18:27:18
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期货中,什么数据可以运行GARCH模型,用eviews6.0
我在写论文关于做棕榈油期货综合表现,用garch分析用eviews6.0.有求于给位大神.现在excel表中,有现货价格(spot price)和期货价格(future price),还有现货收益(ln(S/S(t-1))和期货收益(ln(F/F(t-1)).我想做garch分析,但是不知道应该用哪些数据.哪些做因变量,哪些做自变量呢?而且现货收益和期货收益值有些是负数,在运行garch是要用连续数列,也就是说方程中必须要写log,但是log负数是无意义、运行不了的.
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明显是y = ln(S(t)/S(t-1)) = ln(S(t)) - ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y
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