谁帮我用eviews对以下数据做下ADF检验 协整检验和格兰杰因果检验2175 1869.172155 1869.172160 1869.172148 1869.172136 1880.712140 1880.712140 1880.712146 1880.712140 1880.712156 1895.332153 1895.332150 1895.332149 1895.332150 1895
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谁帮我用eviews对以下数据做下ADF检验 协整检验和格兰杰因果检验2175 1869.172155 1869.172160 1869.172148 1869.172136 1880.712140 1880.712140 1880.712146 1880.712140 1880.712156 1895.332153 1895.332150 1895.332149 1895.332150 1895
谁帮我用eviews对以下数据做下ADF检验 协整检验和格兰杰因果检验
2175 1869.17
2155 1869.17
2160 1869.17
2148 1869.17
2136 1880.71
2140 1880.71
2140 1880.71
2146 1880.71
2140 1880.71
2156 1895.33
2153 1895.33
2150 1895.33
2149 1895.33
2150 1895.33
2148 1891.33
2145 1891.33
2148 1891.33
2141 1891.33
2133 1891.33
2131 1900.83
2141 1900.83
2142 1900.83
2145 1910
2148 1903.33
2160 1903.33
2159 1903.33
2157 1903.33
2163 1903.33
2169 1916.88
2174 1916.88
2172 1916.88
2173 1916.88
2179 1916.88
2181 1917.86
2178 1917.86
2176 1917.86
2180 1917.86
2176 1917.86
2178 1924.38
2176 1924.38
2177 1924.38
2175 1924.38
2176 1924.38
2172 1926.25
2174 1926.25
2177 1926.25
2180 1926.25
2181 1926.25
2184 1939.09
2181 1939.09
2186 1939.09
2186 1939.09
2186 1939.09
2199 1956.15
2196 1956.15
2197 1956.15
2194 1956.15
2179 1956.15
2188 1959.33
2189 1959.33
2212 1959.33
2214 1959.33
2214 1959.33
2218 1990
2218 1990
2223 1990
2227 1990
2235 1990
2230 1969.
谁帮我用eviews对以下数据做下ADF检验 协整检验和格兰杰因果检验2175 1869.172155 1869.172160 1869.172148 1869.172136 1880.712140 1880.712140 1880.712146 1880.712140 1880.712156 1895.332153 1895.332150 1895.332149 1895.332150 1895
(一)、ADF是单位根检验,第一列数据y做ADF检验,结果如下
Null Hypothesis:Y has a unit root
Exogenous:Constant,Linear Trend
Lag Length:0 (Automatic based on SIC,MAXLAG=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.820038 0.0213
Test critical values:1% level -4.098741
5% level -3.477275
10% level -3.166190
在1%水平上拒绝原假设,序列y存在单位根,为不平稳序列.但在5%、10%水平上均接受原假设,认为y平稳.
对y进行一阶差分,差分后进行ADF检验:
Null Hypothesis:Y has a unit root
Exogenous:None
Lag Length:0 (Automatic based on SIC,MAXLAG=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.328245 0.0000
Test critical values:1% level -2.599934
5% level -1.945745
10% level -1.613633
可见,在各水平上y都是平稳的.因此,可以把原序列y看做一阶单整.
第二列xADF检验如下:
Null Hypothesis:X has a unit root
Exogenous:Constant,Linear Trend
Lag Length:0 (Automatic based on SIC,MAXLAG=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.216737 0.0898
Test critical values:1% level -4.098741
5% level -3.477275
10% level -3.166190
在1%、5%水平上拒绝原假设,序列x存在单位根,为不平稳序列.但在10%水平上均接受原假设,认为x是平稳的.
对y进行一阶差分,差分后进行ADF检验:
Null Hypothesis:X has a unit root
Exogenous:None
Lag Length:0 (Automatic based on SIC,MAXLAG=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.627041 0.0000
Test critical values:1% level -2.599934
5% level -1.945745
10% level -1.613633
可见,在各水平上x都是平稳的.因此,可以把原序列x看做一阶单整.
(二)、只有一阶单整的序列才可以进行协整检验:
利用engle和granger提出的两步检验法:
首先建立模型:y=ax+c+e,结果为Y = 0.720902361403*X + 788.046309221
再对方程的残差进行ADF检验:
Null Hypothesis:E has a unit root
Exogenous:None
Lag Length:0 (Automatic based on SIC,MAXLAG=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.093534 0.0001
Test critical values:1% level -2.599413
5% level -1.945669
10% level -1.613677
从检验结果可以看出残差序列是平稳的,因此x和y之间存在协整关系.
(三)、granger因果检验:
Pairwise Granger Causality Tests
Date:03/13/11 Time:14:15
Sample:1 69
Lags:2
Null Hypothesis:Obs F-Statistic Prob.
Y does not Granger Cause X 67 1.11304 0.3350
X does not Granger Cause Y 5.72061 0.0052
从结果可知拒绝y不能granger x的假设,即y granger引起x;但是不能拒绝x不能g引起y,即接受x不能granger引起y.