利率期限结构理论 如何解释 利率的同向变动 和 收益曲线 向上倾斜两种现象?
来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2025/01/19 07:07:54
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利率期限结构理论及其发展主要有三个：
预期假说 市场分割理论 流动性偏好假说
其中预期假说只能解释利率同向变动
市场分割理论只能解释收益曲线向上倾斜
只有流动性偏好假说可以同时解释利率的同向变动 和 收益曲线 向上倾斜
下面是流动性偏好假说的说明
流动性偏好假说 希克思首先提出了不同期限债券的风险程度与利率结构的关系,较为完整地建立了流动性偏好理论.
根据流动性偏好理论,不同期限的债券之间存在一定的替代性,这意味着一种债券的预期收益确实可以影响不同期限债券的收益.但是不同期限的债券并非是完全可替代的,因为投资者对不同期限的债券具有不同的偏好.范·霍恩(Van Home)认为,远期利率除了包括预期信息之外,还包括了风险因素,它可能是对流动性的补偿.影响短期债券被扣除补偿的因素包括：不同期限债券的可获得程度及投资者对流动性的偏好程度.在债券定价中,流动性偏好导致了价格的差别.
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预期理论如何解释利率的期限结构
债券的期限结构理论是不是指利率的期限结构理论?
完全预期理论,市场分割理论和流动性偏好理论是怎样解释利率的期限结构的?
利率的期限结构可以用什么来解释
简述利率的期限结构.如题~
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试述利率期限结构的三种理论,他们的基本假设和结论分别是什么
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运用流动性偏好理论和可贷金理论解释经济繁荣时利率上升经济衰退时利率下降的原因
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