lingo 投资组合最优解问题本人在写一篇论文,使用马科维茨模型通过估计5个股票收益率的均值和协方差来计算投资组合的最优解.请教如果用lingo软件来计算?目标方程和约束条件见图片5只股票
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/21 11:48:16
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lingo 投资组合最优解问题
本人在写一篇论文,使用马科维茨模型通过估计5个股票收益率的均值和协方差来计算投资组合的最优解.请教如果用lingo软件来计算?
目标方程和约束条件见图片
5只股票的平均收益率分别为(0.0079,0.0070,0.0055,0.0058,0.0072),
协方差矩阵为S=[0.0063,0.0025,0.0021,0.0021,0.0022
0.0025,0.0049,0.0009,0.0023,0.0012
0.0021,0.0009,0.0032,0.0011,0.0026
0.0021,0.0023,0.0011,0.0039,0.0015
0.0022,0.0012,0.0026,0.0015,0.0044]
请教大牛怎么写程序?我在网上搜了一些改了一下都有问题.本人是大菜鸟.555
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你的cov是不是就是s 说清楚
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lingo求出最优解后筛选最优解lingo求出了一组最优解,但是只能显示一个,能不能在这些最优解里面进行筛选,选出最符合条件的最优解予以显示?
lingo解决线性规划问题中如果得到的是局部最优解要怎样得到全局最优解
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LINGO如何给出全部的最优解?貌似只能给出一组
在一线性规划问题中无最优解,则可行域无界.( ) 判断题 ,线性规划可行域无界,则具有无界解 这个判断题
下面一段程序 在lingo和lindo里做出来的最优解和灵敏度分析都不一样 好像是lingo的最优解有错 而 lindo的灵敏度分析有错max 77f1+63g1+70f2+57.5g2st2)7.5f1+6.1g1+9f2+7.35g2