计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?

来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/12/23 21:51:58
计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因

计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?
计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?

计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?
时间序列分析
一般是Box-Jenkins的方法
把因变量的滞后项作为自变量
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
这样的模型确定滞后阶数p的方法是
1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数
2. u_t是白噪声而不出现序列相关
3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好
AIC = T * ln(残差平方和) + 引入p阶的惩罚
SBC相似
也就是说首先残差平方和应该越小说明自变量也就是滞后阶数的解释能力强 不过呢引入的滞后项数越多 残差平方和应该越来越小 所以要看有效性 便加入一个惩罚 使得模型精简 原理和adjusted R^2一样
AIC适合小样本 SBC适合大样本
然后这两个信息标准都在一般的回归软件中列了出来
比较其中最小的就是合适的p阶滞后
但是一定要保证残差是白噪声

计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期? 才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定? 怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期 计量经济学中的单对数模型和多对数模型是怎么一回事,有什么区别? 计量经济学中 有什么作用 计量经济学中的ar(1)的值怎么求 计量经济学中的多项式模型该怎么解释 计量经济学中的自相关指什么啊? 计量经济学中的OLS是什么意思 用eviews对VAR模型滞后期判定中的问题用eviews对VAR模型滞后期进行判定,先是做VAR模型,但是在构建模型时有这样的表格要填写,应该填写几阶到几阶呢?这是根据什么判定的?我用了不同的数进行 计量经济学是什么 能做什么 有什么意义! 在计量经济学中边际和弹性有什么区别? 计量经济学模型有哪些? 计量经济学中Eviews因果检验结果看F值还是Prob?怎么看?P值是大于0.05就接受原假设存在非因果关系么?急滞后期观测点F值P值1200.675380.42263.640930.07342190.683930.52071.397460.2797 无限分布滞后可以怎样估计?如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度 如何理解PID控制中的容量滞后和纯滞后?两者有什么区别? 如何理解PID控制中的容量滞后和纯滞后?两者有什么区别? 计量经济学模型中的educ这个自变量的数据哪里找啊?而且教育程度怎么用数据表示呢..