VAR如何确定Cholesky 分解的顺序
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/07 17:00:01
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.这个问题问的.你还是没有把你的hands弄dirty.其实吧,你用笔草稿纸上那么一比划,就很清楚了.Cholesky分解成两个上下半角矩阵,关键在于,VAR里有一个变量能被保留下来,不是么?其他的全部变成了原来的VAR的linear combination了.那个被保留下来的变量可以用来做文章了,而contemporaneous correlation也被去除了.
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