国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算3.某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90GBP/USD=1.4819/30问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英

国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算3.某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90GBP/USD=1.4819/30问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英
国际金融汇率计算
回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算
3.某外汇市场上的汇率报价为：
USD/JPY=120.10/90
GBP/USD=1.4819/30
问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑?
4.某年5月12日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司A担心3个月后美元升值,会增加进口成本,便做了一笔远期外汇交易.假设当天外汇市场上的即期汇率为USD/JPY = 111.10/20,3个月远期差价点数30/40.如果预测准确,3个月后的即期汇率为USD/JPY =111.80/90.问：(1)如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付多少日元?(2)日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失为多少?
5.美国出口商向英国出口200万英镑的货物,预计3个月后才收汇.假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45.假设当天外汇市场行情为：
即期汇率 GBP/USD=1.2250/30
3个月远期差价 20/10
如果美国出口商不进行保值,3个月英镑贬值将会损失多少?如果采取套期保值措施,该出口商应该如何操作?
7.在纽约外汇市场上,美元对英镑的1个月期远期汇率为：GBP/USD=1.4650/1.4660,某美国外汇投机商预期英镑汇率近期将会大幅度上升,于是做买空交易,以美元购入100万1个月期远期英镑.假设预期准确,1个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD =1.565 0/1.566 0,那么该投机商可以获得多少利润?
8.日本A公司有一项对外投资计划：投资金额为500万美元,预期在6个月后收回.A公司预测6个月后美元相对于日元会贬值,为了保证投资收回,同时又能避免汇率变动的风险,就做买入即期500万美元对卖出6个月500万美元的掉期交易.
假设：当时即期汇率为1美元=110.25/36日元,6个月的远期汇率为108.73/109.20,投资收益率为8.5%,6个月后现汇市场汇率为l美元= 105.78/85.分别计算出做与不做掉期交易的获利情况,并进行比较.

国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算3.某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90GBP/USD=1.4819/30问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英
3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56
4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元
(2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元
5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:
远期汇率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元
套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.
7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元
8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元
做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元