如何求协方差阵的特征根

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 10:50:27
如何求协方差阵的特征根如何求协方差阵的特征根如何求协方差阵的特征根设变量x的协方差矩阵为M.M为对称半正定矩阵,可以对角化M=QDQ^-1,其中Q是正交矩阵,D是对焦矩阵如果选取正交变换y=Q^-1*

如何求协方差阵的特征根
如何求协方差阵的特征根

如何求协方差阵的特征根
设变量x的协方差矩阵为M.M为对称半正定矩阵,可以对角化 M=QDQ^-1,其中Q是正交矩阵,D是对焦矩阵如果选取正交变换y=Q^-1*x,根据上面给出的方差

理论上,可以像以上回答的去解释,并可以实现计算。
计算上,可以通过matlab等软件去实现