知道两个变量的方差,如何求它们的协方差?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/08 22:36:38
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知道两个变量的方差,如何求它们的协方差?
知道两个变量的方差,如何求它们的协方差?

知道两个变量的方差,如何求它们的协方差?
随机变量X,Y
协方差cov(X,Y)=ρ*√D(X)√D(Y),其中ρ是X,Y的相关系数,D(X),D(Y)是X,Y的方差.
或者还可以由定义式来求:cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=EXY-EXEY,其中E是数学期望.

如果你还知道它们的相关系数r,那么协方差=r*2次根号下方差*2次根号下另一个方差

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