AB两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为0.1和0.2,在投资组合中AB两种证券的

AB两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为0.1和0.2,在投资组合中AB两种证券的 组合标准差计算考虑,两种证券A和B,其标准差分别为30%和40%.如果两种证券的相关系数如下：（1）0.9（2）0.0（3）-0.9计算等权组合的标准差. A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%求该组合的方差和标准差.请写出过程. 某证券组合由X、Y、Z三种证券组成,它们的预期收益率分别为10%、16%、20%,它们在组合中的比例分别为 30%某证券组合由X、Y、Z三种证券组成,它们的预期收益率分别为10%、16%、20%,它们在组合中 股票的组合收益率,组合方差怎么求?以下为A、B两股票的有关数据： 投资比例预期收益率标准差A0.50.10.2B0.50.30.3已知相关系数ρAB = - 0.8试计算A、B两股票协方差ÓAB、组合预期收益Е(rp)、组 某公司持有由A,B,C三种股票构成的证券组合.三种股票的β系数分别是1.8,1.2,1.5,其证券组合中所占有的比重分别是50%,20%,30%.股票市场报酬率为18%,国库券利率为6%,试确定这种证券组合的风险报酬. 某证券的无风险利率是6%,市场证券组合预期收益率是10%,&值为1.2,则该证券的期望益是多少?把计算的过程也写出来? 某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为:2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%、5%,股票的市场平均报酬率为14%,无风险报酬率为10%.要求：① 计算投资组合的风险报酬 某人投资三只股票,组成一证券组合,三种股票在不同时期获得收益的情况见下表,且三种股票的投资比例各为30%,40%,30%.求各种股票的预期收益率及总体组合收益率.不同时期 出现的概率 可能的 国库券利率为4%,市场上所有证券平均报酬率10%,企业债券风险度1.1,则投资企业债券的期望报酬为（ ）.国库券的利息率为4%,市场上所有证券的平均报酬率为10%,企业债券风险程度为1.1,则投资企 计算两组数据的相关系数Rxy 两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率 请问谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?（金融市场计算题）假定预期的市场收益率是12%,无风险收益率是4.5%,如果证券A的贝塔系数是1.3,另证券B的贝塔系数是0.9,根据资本资产定价 求教：Excel里相关系数函数 CORREL()与利用COVAR()、STDEV()求得的相关系数不同数据如下：A组3 2 4 5 6 B组9 7 12 15 17用CORREL()求得 0.997054486而我再用COVAR()先求AB两组的协方差为 5.2 再除以A的标准差与B 要式证券相对的是什么证券 设随机变量X与Y的相关系数为0.8,若Z=10X-0.6,则,Y与Z的相关系数为? 两只动物交配,其基因型均为AaBb,A和b位于同一染色体上.双亲的配子中都有20％是重组的,预期“AB”个体在子代中的百分率（AB个体表示其表型相当于双显性的）是 Ab（0.4） aB（0.4） ab(0.10 AB（0 几种相关系数的含义简单相关系数,复相关系数．偏相关系数,典型相关系数,可决系数的意义和区别