black-scholes公式问题一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/27 22:30:59
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black-scholes公式问题一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?
black-scholes公式问题
一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?
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可根据公式求得d1=0.5409,d2=0.1873
查表后得到N(d1)=0.7057,N(d2)=0.5742
所以N(-d1)=0.2943, N(-d2)=0.4258
最后得出答案put price是1.5062
和用Excel算出的答案1.504664误差应该不算很大~
附上具体计算过程..
Black-Scholes模型公式中参数的含义?
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black-scholes是什么意思
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Black—Scholes公式要清晰、准确的公式以及他的含义,如果很好再酌情追加!
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